PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGLX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGLX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FKGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGLX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGLX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6		-0.69%21.77%16.27%19.02%-17.89%16.35%17.80%27.00%-8.05%7.80%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, FKGLX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FKGLX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
2.04%
1 год
19.29%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FKGLX:
FKGLX с FXNAXFKGLX с FFVFXFKGLX с FIAFXFKGLX с FCNTXFKGLX с FNILXFKGLX с FSKAXFKGLX с FBGRX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FKGLX и URINX

FKGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FKGLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FKGLX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGLX
Ранг доходности на риск FKGLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGLX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGLXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.83

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.62

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.52

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

10.91

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGLX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGLX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGLX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGLXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.11

-0.45

Корреляция

Корреляция между FKGLX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGLX и URINX

Дивидендная доходность FKGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6		7.45%7.40%5.77%1.58%11.37%10.16%6.18%7.47%12.35%2.66%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FKGLX и URINX

Максимальная просадка FKGLX за все время составила -31.23%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGLX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGLXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.23%

-15.27%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-4.41%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-15.27%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.81%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-1.93%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.02%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGLX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class Z6 (FKGLX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FKGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGLXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.61%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

3.83%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

6.07%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

6.23%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

5.79%

+9.95%