PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKEMX показывает доходность 0.98%, а FSPSX немного ниже – 0.95%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.97% соответственно.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FKEMX и FSPSX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FKEMX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.39

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.90

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.94

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

7.43

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.29

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FSPSX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FSPSX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-33.69%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.39%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-29.41%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-33.69%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.22%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-6.60%

-14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.97%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FSPSX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

7.65%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

11.01%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

17.00%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

15.82%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.49%

+1.97%