PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с FEMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		1.94%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		6.49%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.99% соответственно.

FKEMX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.98%
3 года*
15.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.19%

FEMSX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
6.49%
6 месяцев
10.96%
1 год
40.14%
3 года*
19.72%
5 лет*
4.56%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий FKEMX и FEMSX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FKEMX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.11

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.72

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.05

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

11.86

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между FKEMX и FEMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и FEMSX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FEMSX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.30%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и FEMSX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-44.16%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-13.42%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-41.64%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-44.16%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-9.45%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-13.52%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и FEMSX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеют волатильность 9.11% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

9.27%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.76%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.17%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.64%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.13%

-0.68%