PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

FJUN и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUN и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и RSSY

2026 (YTD)20252024
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%7.38%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с SCHXFJUN с UNOV
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий FJUN и RSSY

FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Доходность на риск

FJUN vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.74

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

6.40

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.37

+0.73

Корреляция

Корреляция между FJUN и RSSY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и RSSY

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и RSSY

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-29.57%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-16.91%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.35%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-8.02%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.33%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и RSSY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.16%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

10.95%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

21.54%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

18.91%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

18.91%

-8.52%