PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с FEAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с FEAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FJUN is passively managed, while FEAC is actively managed. Over the past year, FJUN returned 13.82% vs 30.36% for FEAC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и FEAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FEAC с доходностью 12.42%.

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

FEAC

1 день
-0.54%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.00%
1 год
30.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и FEAC

2026 (YTD)20252024
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%-0.43%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		12.42%18.01%-1.69%

Correlation

The correlation between FJUN and FEAC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between FJUN and FEAC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG
Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMAR

Доходность на риск

FJUN vs. FEAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c FEAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNFEACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.44

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.33

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.74

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

16.36

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. FEAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEAC равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и FEAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNFEACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.10

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FJUN и FEAC

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FEAC в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и FEAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNFEACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-18.96%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.15%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.54%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.55%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.86%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и FEAC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.41%, в то время как у Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNFEACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

3.10%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

9.15%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

12.51%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

17.50%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

17.50%

-7.23%

Сравнение комиссий FJUN и FEAC

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и FEAC

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FJUN and FEAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEAC has higher volatility (3.10%) compared to FJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs FEAC's -18.96%.

On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 13.82% for FJUN. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.18% for FEAC.

FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и FEAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор