Сравнение FJUN с BUFH
FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
FJUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJUN и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.64% | 7.54% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FJUN and BUFH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJUN vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FJUN
BUFH
Сравнение FJUN c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.91 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и BUFH
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJUN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -1.53% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.05% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.18% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJUN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 2.37% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 2.37% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 2.37% | +7.90% |
Сравнение комиссий FJUN и BUFH
FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и BUFH
Ни FJUN, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FJUN and BUFH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FJUN and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FJUN и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор