PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

FJUL и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и JULJ

2026 (YTD)202520242023
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%6.78%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с ISWN

Сравнение комиссий FJUL и JULJ

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

FJUL vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.11

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.55

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

15.70

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.91

-0.88

Корреляция

Корреляция между FJUL и JULJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и JULJ

FJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и JULJ

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-3.62%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-3.62%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.11%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.36%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и JULJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.68%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

1.27%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

4.40%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

3.16%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

3.16%

+7.52%