PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

FJUL и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и AAPR

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%10.26%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий FJUL и AAPR

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

FJUL vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.85

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.78

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.45

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

16.47

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.60

-0.58

Корреляция

Корреляция между FJUL и AAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и AAPR

Ни FJUL, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и AAPR

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-5.99%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-4.22%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.48%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.63%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.66%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

1.52%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

5.41%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

4.94%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

4.94%

+5.74%