PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJTDX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTDX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 2.12%.


FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.58%
С начала года
1.93%
1 год
3.91%
3 года*
4.88%
5 лет*
3.74%
10 лет*
Всё время*
3.05%

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.12%
1 год
4.32%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.59%
10 лет*
3.91%
Всё время*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FJTDX и TRBUX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
1.93%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
2.12%6.49%11.12%10.12%-1.28%0.22%3.11%3.60%0.79%

Correlation

The correlation between FJTDX and TRBUX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.36

The correlation between FJTDX and TRBUX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FJTDX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FJTDX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FJTDXTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.70

2.66

+3.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.52

11.36

+28.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

98.18

37.96

+60.23

FJTDX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и TRBUX

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и TRBUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FJTDXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.90%

-4.15%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.39%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.90%

-0.78%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.90%

-2.66%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.21%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.12%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и TRBUX

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеют волатильность 0.20% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FJTDXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.20%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.23%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.64%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.45%

1.81%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

1.58%

-0.31%

Сравнение комиссий FJTDX и TRBUX

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и TRBUX

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TRBUX в 4.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
3.93%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
4.43%5.86%9.30%7.34%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы


FJTDX and TRBUX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBUX has higher volatility (0.20%) compared to FJTDX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FJTDX dropped -1.90% vs TRBUX's -4.15%.

FJTDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTDX и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор