PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTDX с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJTDX с IUSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJTDX (Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both funds - FJTDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Over the past 5 years, FJTDX returned 3.69%/yr vs 0.47%/yr for IUSB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FJTDX charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTDX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.56%.

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.05%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTDX и IUSB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		1.59%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.56%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%0.74%

Correlation

The correlation between FJTDX and IUSB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

FJTDX vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTDX c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTDXIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
1.42

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.28
2.11

+14.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.97

1.25

+5.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.20

2.01

+42.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

112.52

6.08

+106.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTDX vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTDXIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

1.42

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

0.08

+2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

0.46

+1.96

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и IUSB

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTDXIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.90%

-17.90%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.53%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.90%

-5.82%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.90%

-17.87%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.59%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.83%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и IUSB

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.35%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTDXIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.24%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.62%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

3.62%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

5.79%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

5.04%

-3.76%

Сравнение комиссий FJTDX и IUSB

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и IUSB

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.37%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FJTDX and IUSB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to FJTDX (0.35%). In terms of maximum drawdown, FJTDX dropped -1.90% vs IUSB's -17.90%.

FJTDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTDX и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор