Сравнение FJTDX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJTDX или IUSB.
Основные характеристики
| FJTDX | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.27% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.06% | 9.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | -1.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.82% | 0.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.80 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 21.98 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 8.89 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 60.48 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 137.17 | 6.11 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 1.58% | 5.59% |
| Макс. просадка | -1.90% | -17.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между FJTDX и IUSB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FJTDX и IUSB
С начала года, FJTDX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJTDX и IUSB
FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJTDX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTDX и IUSB
Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IUSB в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 5.47% | 5.16% | 1.85% | 0.44% | 1.24% | 2.64% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FJTDX и IUSB
Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJTDX и IUSB
Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.44%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.