PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTDX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTDX с FSHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTDX и FSHBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, FJTDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью -0.08%.

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Сравнение комиссий FJTDX и FSHBX

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

FJTDX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTDX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTDXFSHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.81

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.70

3.13

+8.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.96

1.42

+3.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

3.48

+11.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.60

13.53

+54.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTDX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FSHBX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTDXFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.81

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

1.00

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.49

+0.88

Корреляция

Корреляция между FJTDX и FSHBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и FSHBX

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FSHBX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и FSHBX

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и FSHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTDXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.90%

-8.80%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.17%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.90%

-6.36%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.82%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.05%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.30%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и FSHBX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTDXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.60%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.32%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

2.07%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

2.18%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

1.84%

-0.57%