PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTDX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTDX с FBNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTDX и FBNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, FJTDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.77%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий FJTDX и FBNDX

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

FJTDX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTDX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTDXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

0.80

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.70

1.15

+10.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.96

1.14

+3.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

1.36

+13.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.31

3.89

+63.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTDX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTDXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

0.80

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.03

+2.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.53

+1.84

Корреляция

Корреляция между FJTDX и FBNDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и FBNDX

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и FBNDX

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTDXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.90%

-42.76%

+40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-2.88%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.90%

-18.74%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.31%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-10.37%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.01%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTDXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.62%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.73%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

4.58%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

6.00%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

5.00%

-3.73%