Сравнение FJTDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FJTDX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJTDX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FJTDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJTDX и BND
FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJTDX vs. BND — Ранг доходности на риск
FJTDX
BND
Сравнение FJTDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTDX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 0.93 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.70 | 1.32 | +10.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.96 | 1.16 | +3.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.13 | 1.75 | +13.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.60 | 4.78 | +62.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 0.93 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 0.04 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 0.59 | +1.78 |
Корреляция
Корреляция между FJTDX и BND составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTDX и BND
Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FJTDX и BND
Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJTDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.90% | -18.58% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.44% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.90% | -17.91% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.54% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.07% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.90% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTDX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJTDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.63% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.52% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 4.30% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 6.00% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 5.52% | -4.25% |