Сравнение FJTDX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJTDX или AGG.
Основные характеристики
| FJTDX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.27% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 6.06% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.82% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.80 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 21.98 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 8.89 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 60.48 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 137.17 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 1.58% | 5.98% |
| Макс. просадка | -1.90% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между FJTDX и AGG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FJTDX и AGG
С начала года, FJTDX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJTDX и AGG
FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FJTDX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTDX и AGG
Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 5.47% | 5.16% | 1.85% | 0.44% | 1.24% | 2.64% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FJTDX и AGG
Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJTDX и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.44%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.