Сравнение FJSCX с FJPIX
FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and FJPIX (Fidelity Advisor Japan Fund Class I) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FJSCX returned 9.34%/yr vs 11.14%/yr for FJPIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FJSCX charges 0.91%/yr vs 1.04%/yr for FJPIX.
Доходность
Сравнение доходности FJSCX и FJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJSCX показывает доходность 24.55%, что значительно ниже, чем у FJPIX с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям FJPIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.14% соответственно.
FJSCX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 24.55%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 6.38%
FJPIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FJSCX и FJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 24.55% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
FJPIX Fidelity Advisor Japan Fund Class I | 26.37% | 31.61% | 7.29% | 15.88% | -22.22% | 3.18% | 25.56% | 25.71% | -14.73% | 29.03% |
Correlation
The correlation between FJSCX and FJPIX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between FJSCX and FJPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJSCX vs. FJPIX — Ранг доходности на риск
FJSCX
FJPIX
Сравнение FJSCX c FJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJSCX | FJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.07 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 9.80 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJSCX и FJPIX
Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки FJPIX в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJSCX | FJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -36.13% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.77% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -19.16% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | -36.13% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -36.13% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.21% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -9.60% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.99% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJSCX и FJPIX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) имеют волатильность 8.40% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJSCX | FJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.38% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 19.88% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 23.70% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.61% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.55% | -2.19% |
Сравнение комиссий FJSCX и FJPIX
FJSCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FJPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJSCX и FJPIX
Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности FJPIX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPIX Fidelity Advisor Japan Fund Class I | 7.73% | 9.77% | 4.27% | 3.69% | 0.00% | 10.54% | 1.91% | 1.27% | 0.32% | 0.23% | 1.20% | 0.60% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 14.14% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FJSCX and FJPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJSCX has higher volatility (8.40%) compared to FJPIX (8.38%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs FJPIX's -36.13%.
FJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJSCX и FJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор