Сравнение FJPIX с MJFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Matthews Japan Fund (MJFOX).

FJPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPIX и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPIX и MJFOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FJPIX Fidelity Advisor Japan Fund Class I	6.18%	31.61%	7.29%	15.88%	-22.22%	3.18%	25.56%	25.71%	-14.73%	29.03%
MJFOX Matthews Japan Fund	2.07%	22.72%	16.31%	25.79%	-27.84%	-5.79%	29.80%	26.08%	-20.12%	33.22%

Доходность по периодам

С начала года, FJPIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у MJFOX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FJPIX превзошли акции MJFOX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.31% соответственно.

FJPIX

1 день: 3.50%

1 месяц: -8.58%

С начала года: 6.18%

6 месяцев: 10.67%

1 год: 38.01%

3 года*: 17.41%

5 лет*: 6.52%

10 лет*: 10.25%

MJFOX

1 день: 4.06%

1 месяц: -9.22%

С начала года: 2.07%

6 месяцев: 5.82%

1 год: 24.95%

3 года*: 19.23%

5 лет*: 5.34%

10 лет*: 8.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Japan Fund Class I

Название символа

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с FJPIX:

FJPIX с FIQLX FJPIX с FPJAX FJPIX с FJPCX FJPIX с PRJPX FJPIX с FJPNX FJPIX с CNJFX FJPIX с JOF

Часто сравнивают с MJFOX:

MJFOX с EWJ MJFOX с EWJV MJFOX с CNKY.L MJFOX с GSJY MJFOX с MCSMX MJFOX с CNJFX MJFOX с MAPTX

Сравнение комиссий FJPIX и MJFOX

FJPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.

MJFOX

Matthews Japan Fund

FJPIX

Fidelity Advisor Japan Fund Class I

Доходность на риск

FJPIX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MJFOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPIX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FJPIX	MJFOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	1.09	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	1.63	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.79	1.39	+1.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.30	4.89	+5.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPIX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPIX и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FJPIX	MJFOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	1.09	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.27	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.45	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.34	+0.06

Корреляция

Корреляция между FJPIX и MJFOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPIX и MJFOX

Дивидендная доходность FJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности MJFOX в 1.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FJPIX Fidelity Advisor Japan Fund Class I	9.20%	9.77%	4.27%	3.69%	0.00%	10.54%	1.91%	1.27%	0.32%	0.23%	1.20%	0.60%
MJFOX Matthews Japan Fund	1.92%	1.96%	2.12%	6.09%	7.19%	8.08%	10.15%	8.63%	4.14%	3.90%	1.15%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPIX и MJFOX

Максимальная просадка FJPIX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPIX и MJFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FJPIX	MJFOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.13%	-63.52%	+27.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.77%	-14.53%	+1.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.13%	-42.85%	+6.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.13%	-42.85%	+6.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.67%	-11.06%	+1.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.74%	-21.37%	+11.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	4.12%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPIX и MJFOX

Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Matthews Japan Fund (MJFOX) имеют волатильность 10.57% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FJPIX	MJFOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.57%	10.22%	+0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.52%	16.79%	-0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.03%	23.27%	-0.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.70%	20.24%	-0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.17%	18.76%	-0.59%

Сравнение FJPIX с MJFOX

Доходность

Сравнение доходности FJPIX и MJFOX

Сравнение доходности по годам FJPIX и MJFOX

Доходность по периодам

FJPIX

MJFOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FJPIX и MJFOX

Доходность на риск

FJPIX vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

FJPIX

MJFOX

Сравнение FJPIX c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FJPIX vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPIX и MJFOX

Просадки

Сравнение просадок FJPIX и MJFOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FJPIX и MJFOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)