Сравнение FJPIX с JOF
FJPIX (Fidelity Advisor Japan Fund Class I) and JOF (Japan Smaller Capitalization Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJPIX returned 12.31%/yr vs 10.35%/yr for JOF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJPIX charges 1.04%/yr vs 0.01%/yr for JOF.
Доходность
Сравнение доходности FJPIX и JOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJPIX показывает доходность 30.56%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции FJPIX превзошли акции JOF по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.35% соответственно.
FJPIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 29.59%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.31%
JOF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам FJPIX и JOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPIX Fidelity Advisor Japan Fund Class I | 30.56% | 31.61% | 7.29% | 15.88% | -22.22% | 3.18% | 25.56% | 25.71% | -14.73% | 29.03% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 9.06% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
Correlation
The correlation between FJPIX and JOF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between FJPIX and JOF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJPIX vs. JOF — Ранг доходности на риск
FJPIX
JOF
Сравнение FJPIX c JOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJPIX | JOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.02 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 5.55 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJPIX и JOF
Максимальная просадка FJPIX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPIX и JOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJPIX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -74.98% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -17.21% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -17.21% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -37.03% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -42.37% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.59% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -32.67% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.27% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJPIX и JOF
Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJPIX | JOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.88% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 15.58% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 19.95% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.05% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.57% | +0.80% |
Сравнение комиссий FJPIX и JOF
FJPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJPIX и JOF
Дивидендная доходность FJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности JOF в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPIX Fidelity Advisor Japan Fund Class I | 7.48% | 9.77% | 4.27% | 3.69% | 0.00% | 10.54% | 1.91% | 1.27% | 0.32% | 0.23% | 1.20% | 0.60% |
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 9.23% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
Часто задаваемые вопросы
FJPIX and JOF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJPIX has higher volatility (7.93%) compared to JOF (5.88%). In terms of maximum drawdown, FJPIX dropped -36.13% vs JOF's -74.98%.
FJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJPIX и JOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор