PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPS.L с JPSR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc) and JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJPS.L returned 10.03%/yr vs 7.46%/yr for JPSR.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FJPS.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for JPSR.L.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как JPSR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у JPSR.L с доходностью 11.27%.

FJPS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.61%
1 год
34.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
8.14%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.02%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPS.L и JPSR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		16.69%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%2.88%

Correlation

The correlation between FJPS.L and JPSR.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between FJPS.L and JPSR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJPS.L и JPSR.L

Секторы
FJPS.L
JPSR.L

Промышленность

21.9%
21.7%

Технологии

19.8%
22.8%

Финансовые услуги

18.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
13.0%

Здравоохранение

6.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.9%

Сырьевые материалы

4.0%
2.6%

Недвижимость

2.0%
4.0%

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Промышленность

FJPS.L
21.9%
JPSR.L
21.7%

Технологии

FJPS.L
19.8%
JPSR.L
22.8%

Финансовые услуги

FJPS.L
18.9%
JPSR.L
18.2%

Потребительский циклический сектор

FJPS.L
11.4%
JPSR.L
8.1%

Коммуникационные услуги

FJPS.L
9.0%
JPSR.L
13.0%

Здравоохранение

FJPS.L
6.1%
JPSR.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

FJPS.L
4.2%
JPSR.L
2.9%

Сырьевые материалы

FJPS.L
4.0%
JPSR.L
2.6%

Недвижимость

FJPS.L
2.0%
JPSR.L
4.0%

Энергетика

FJPS.L
1.8%
JPSR.L

-

Коммунальные услуги

FJPS.L
0.8%
JPSR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JRIE.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с GLD
Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L

Доходность на риск

FJPS.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LJPSR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.58

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.23

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.61

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

8.53

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSR.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и JPSR.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и JPSR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPS.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-23.05%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.84%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-13.83%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-21.57%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.89%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и JPSR.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FJPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPS.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.74%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.41%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.92%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.72%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.70%

-1.80%

Сравнение комиссий FJPS.L и JPSR.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPSR.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и JPSR.L

FJPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%

Часто задаваемые вопросы

FJPS.L and JPSR.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSR.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSR.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for FJPS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and UBS. Their fees differ too: 0.30% for FJPS.L and 0.22% for JPSR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPS.L и JPSR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор