PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPS.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

FJPS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJPS.L - это пассивный фонд от FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPS.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		7.15%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
GLD
SPDR Gold Shares		12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%-0.06%
Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.

FJPS.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.15%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с SPYFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с JRIE.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий FJPS.L и GLD

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FJPS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.24

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.58

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

9.79

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.38

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между FJPS.L и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и GLD

Ни FJPS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и GLD

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPS.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-45.56%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-19.21%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-21.03%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-11.71%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-16.17%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.25%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и GLD

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) составляет 8.79%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что FJPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPS.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

10.65%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

23.23%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

25.89%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.53%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.23%

-0.46%