PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPS.L с DXJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).

FJPS.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJPS.L - это пассивный фонд от FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPS.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		7.15%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%2.74%
Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 13.65%.

FJPS.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.15%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с GLDFJPS.L с SPYFJPS.L с S400.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с JRIE.L
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с HMJP.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с SJPA.LDXJP.L с HSJP.L

Сравнение комиссий FJPS.L и DXJP.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.

DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FJPS.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LDXJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.35

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.99

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

5.22

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

19.23

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.35

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.29

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между FJPS.L и DXJP.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и DXJP.L

FJPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и DXJP.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и DXJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPS.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-41.75%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.91%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-22.88%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.46%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.53%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.73%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и DXJP.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.79% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPS.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.58%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

15.23%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

22.34%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.92%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

19.63%

-3.86%