PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPS.L с DXJA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L).

FJPS.L и DXJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJPS.L - это пассивный фонд от FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPS.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		7.15%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		15.30%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%1.75%
Разные валюты инструментов

FJPS.L торгуется в GBP, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 15.30%.

FJPS.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.15%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

DXJA.L

1 день
4.53%
1 месяц
-1.17%
С начала года
15.30%
6 месяцев
30.94%
1 год
48.79%
3 года*
32.46%
5 лет*
26.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с GLDFJPS.L с SPYFJPS.L с S400.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с JRIE.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с EEJG.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с DXJG.L

Сравнение комиссий FJPS.L и DXJA.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FJPS.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LDXJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.08

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.65

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

5.40

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

18.03

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.08

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.48

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.57

Корреляция

Корреляция между FJPS.L и DXJA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и DXJA.L

Ни FJPS.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и DXJA.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и DXJA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPS.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-37.52%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.64%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-23.00%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.33%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.93%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.72%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и DXJA.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеют волатильность 8.79% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPS.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.10%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.14%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

23.38%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.52%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

24.03%

-8.26%