Сравнение FJPNX с HJPSX

С начала года, FJPNX показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJPNX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции HJPSX немного отстают с 10.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJPNX и HJPSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности HJPSX в 12.40%

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и HJPSX.

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.