Сравнение FJPNX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FJPNX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJPNX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 6.17% | 31.66% | 7.37% | 15.86% | -22.23% | 3.11% | 25.42% | 25.74% | -14.84% | 29.26% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 13.56% соответственно.
FJPNX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.25%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJPNX и FSKAX
FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FJPNX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FJPNX
FSKAX
Сравнение FJPNX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJPNX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.49 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.50 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 7.20 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJPNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FJPNX и FSKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJPNX и FSKAX
Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 9.38% | 9.95% | 4.85% | 3.71% | 0.00% | 11.58% | 1.79% | 1.18% | 0.38% | 0.23% | 1.22% | 0.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FJPNX и FSKAX
Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJPNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.83% | -35.01% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.42% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -25.39% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.23% | -35.01% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.20% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -4.05% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.60% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJPNX и FSKAX
Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJPNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 5.52% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 9.85% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 18.69% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.42% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.44% | -0.26% |