PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPIX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPIX с HJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).

FJPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPIX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPIX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I		6.18%31.61%7.29%15.88%-22.22%3.18%25.56%25.71%-14.73%29.03%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Доходность по периодам

С начала года, FJPIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции FJPIX превзошли акции HJPNX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.01% соответственно.

FJPIX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.67%
1 год
38.01%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.25%

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class I

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с FJPIX:
FJPIX с FIQLXFJPIX с FPJAXFJPIX с FJPCXFJPIX с MJFOXFJPIX с FJPNXFJPIX с PRJPXFJPIX с CNJFX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Сравнение комиссий FJPIX и HJPNX

FJPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I

Доходность на риск

FJPIX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPIX
Ранг доходности на риск FJPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPIX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPIXHJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.81

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.26

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.31

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

4.46

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPIX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPIX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPIXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.81

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между FJPIX и HJPNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPIX и HJPNX

Дивидендная доходность FJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности HJPNX в 12.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I		9.20%9.77%4.27%3.69%0.00%10.54%1.91%1.27%0.32%0.23%1.20%0.60%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPIX и HJPNX

Максимальная просадка FJPIX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPIX и HJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPIXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-59.65%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-14.18%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-44.72%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-44.72%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-8.36%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-15.67%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.17%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPIX и HJPNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) составляет 10.57%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что FJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPIXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

11.22%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

18.09%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

24.95%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.91%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.79%

-0.62%