PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPCX с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPCX с EWJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FJPCX (Fidelity Advisor Japan Fund Class C) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJPCX returned 11.27%/yr vs 9.57%/yr for EWJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FJPCX charges 2.09%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности FJPCX и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPCX показывает доходность 29.91%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции FJPCX превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.57% соответственно.

FJPCX

1 день
0.77%
1 месяц
5.98%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.97%
1 год
50.64%
3 года*
23.35%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.27%

EWJ

1 день
-4.35%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.93%
1 год
34.33%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPCX и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		29.91%30.33%6.28%14.73%-23.02%2.12%24.21%24.42%-15.61%28.87%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		15.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between FJPCX and EWJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2010 г.

0.91

The correlation between FJPCX and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class C

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с FJPCX:
FJPCX с QQQFJPCX с CNJFXFJPCX с FJPTXFJPCX с FSJPXFJPCX с FJPIXFJPCX с FJPNXFJPCX с FJSCX
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

FJPCX vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPCX
Ранг доходности на риск FJPCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPCX c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPCXEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.67

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.34

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.54

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

8.52

+6.41

FJPCX vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPCX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPCX и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJPCX и EWJ

Максимальная просадка FJPCX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPCX и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPCXEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-60.93%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.59%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-14.68%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.91%

-33.14%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-33.14%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.35%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-21.70%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPCX и EWJ

Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 7.88% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPCXEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.05%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

16.67%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

20.71%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

18.50%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.33%

+1.05%

Сравнение комиссий FJPCX и EWJ

FJPCX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPCX и EWJ

Дивидендная доходность FJPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности EWJ в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.84%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		7.05%9.16%3.93%2.96%0.00%10.33%1.25%0.22%0.00%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FJPCX and EWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWJ has higher volatility (8.05%) compared to FJPCX (7.88%). In terms of maximum drawdown, FJPCX dropped -36.91% vs EWJ's -60.93%.

FJPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPCX и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор