Сравнение FJPCX с DFJSX

С начала года, FJPCX показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 6.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJPCX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции DFJSX немного отстают с 8.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJPCX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPCX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJSX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPCX и DFJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJPCX и DFJSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FJPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности DFJSX в 3.28%

Максимальная просадка FJPCX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPCX и DFJSX.

Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FJPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.