PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPCX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPCX с FJPNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FJPCX (Fidelity Advisor Japan Fund Class C) and FJPNX (Fidelity Japan Fund) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FJPCX returned 10.74%/yr vs 11.78%/yr for FJPNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FJPCX charges 2.09%/yr vs 1.09%/yr for FJPNX.

Доходность

Сравнение доходности FJPCX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJPCX показывает доходность 23.94%, а FJPNX немного выше – 24.58%. За последние 10 лет акции FJPCX уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.78% соответственно.

FJPCX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.62%
С начала года
23.94%
6 месяцев
22.97%
1 год
41.74%
3 года*
21.43%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.74%

FJPNX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
24.58%
6 месяцев
23.58%
1 год
43.18%
3 года*
22.69%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPCX и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		23.94%30.33%6.28%14.73%-23.02%2.12%24.21%24.42%-15.61%28.87%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		24.58%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Correlation

The correlation between FJPCX and FJPNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2010 г.

1.00

The correlation between FJPCX and FJPNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class C

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с FJPCX:
FJPCX с EWJFJPCX с QQQFJPCX с CNJFXFJPCX с FJPTXFJPCX с FSJPXFJPCX с FJPIXFJPCX с FJSCX
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с BRK-B

Доходность на риск

FJPCX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPCX
Ранг доходности на риск FJPCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPCX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPCXFJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.92

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.57

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.41

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

12.60

-0.56

FJPCX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPCX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJPCX и FJPNX

Максимальная просадка FJPCX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPCX и FJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPCXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-64.83%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.74%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-19.19%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.91%

-36.23%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-36.23%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.61%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-24.85%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.44%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPCX и FJPNX

Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеют волатильность 9.53% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPCXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.54%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

18.21%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.61%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.31%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.38%

+0.01%

Сравнение комиссий FJPCX и FJPNX

FJPCX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FJPNX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPCX и FJPNX

Дивидендная доходность FJPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности FJPNX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		7.39%9.16%3.93%2.96%0.00%10.33%1.25%0.22%0.00%0.25%0.00%0.00%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.99%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FJPCX and FJPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPNX has higher volatility (9.54%) compared to FJPCX (9.53%). In terms of maximum drawdown, FJPCX dropped -36.91% vs FJPNX's -64.83%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPCX и FJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор