PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPCX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPCX с FJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

FJPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPCX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPCX и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		5.92%30.33%6.28%14.73%-23.02%2.12%24.21%24.42%-15.61%28.87%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJPCX показывает доходность 5.92%, а FJPNX немного выше – 6.17%. За последние 10 лет акции FJPCX уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.25% соответственно.

FJPCX

1 день
3.53%
1 месяц
-8.63%
С начала года
5.92%
6 месяцев
10.17%
1 год
36.67%
3 года*
16.25%
5 лет*
5.46%
10 лет*
9.23%

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class C

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с FJPCX:
FJPCX с QQQFJPCX с EWJFJPCX с CNJFXFJPCX с FJPTXFJPCX с FSJPXFJPCX с FJPIXFJPCX с FSELX
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с SPYFJPNX с KWEB

Сравнение комиссий FJPCX и FJPNX

FJPCX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FJPNX в 1.09%.

FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C
FJPNX
Fidelity Japan Fund

Доходность на риск

FJPCX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPCX
Ранг доходности на риск FJPCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPCX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPCXFJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.18

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.78

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

10.30

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPCX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPCX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPCX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPCXFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.10

Корреляция

Корреляция между FJPCX и FJPNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPCX и FJPNX

Дивидендная доходность FJPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности FJPNX в 9.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPCX
Fidelity Advisor Japan Fund Class C		8.65%9.16%3.93%2.96%0.00%10.33%1.25%0.22%0.00%0.25%0.00%0.00%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FJPCX и FJPNX

Максимальная просадка FJPCX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPCX и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPCXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-64.83%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.74%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.91%

-36.23%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-36.23%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.68%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-25.01%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.47%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPCX и FJPNX

Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеют волатильность 10.57% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPCXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

10.59%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

16.57%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

23.06%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.70%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.18%

+0.01%