PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJP returned 10.59%/yr vs 13.50%/yr for UFO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FJP charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности FJP и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

FJP

1 день
1.05%
1 месяц
-5.42%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.59%
10 лет*
7.61%

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		12.56%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%3.22%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between FJP and UFO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FJP и UFO

Секторы
FJP
UFO

Промышленность

43.7%
45.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.7%
27.8%

Сырьевые материалы

10.4%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Финансовые услуги

5.5%
0.0%

Энергетика

3.4%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
24.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

FJP
43.7%
UFO
45.8%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
UFO

-

Технологии

FJP
10.7%
UFO
27.8%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
UFO

-

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
UFO

-

Финансовые услуги

FJP
5.5%
UFO
0.0%

Энергетика

FJP
3.4%
UFO

-

Здравоохранение

FJP
3.4%
UFO

-

Недвижимость

FJP
3.1%
UFO

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
UFO
24.5%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Procure Space ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

FJP vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.58

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.06

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.58

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

14.05

-7.49

FJP vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и UFO

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-50.33%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-22.94%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-25.91%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-50.33%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-21.95%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-21.80%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

7.46%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и UFO

Текущая волатильность для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) составляет 7.16%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что FJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

20.43%

-13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

34.11%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

40.69%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

30.59%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

31.16%

-12.25%

Сравнение комиссий FJP и UFO

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и UFO

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.53%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJP and UFO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to FJP (7.16%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 10.59% for FJP. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.31% for UFO.

FJP is categorized as Japan Equities, while UFO is Global Equities. FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: First Trust and ProcureAM. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор