Сравнение FJP с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
FJP и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 8.24% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 5.74% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJP имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции SCJ немного отстают с 7.50%.
FJP
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 7.51%
SCJ
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и SCJ
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
FJP vs. SCJ — Ранг доходности на риск
FJP
SCJ
Сравнение FJP c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.77 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.48 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.41 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.17 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FJP и SCJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и SCJ
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SCJ в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.63% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.97% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и SCJ
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -43.52% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -12.17% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -33.25% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -38.87% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -9.21% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.44% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.19% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и SCJ
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.26% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.11% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 17.40% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 15.64% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.23% | +2.52% |