PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с SCJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds - FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index while SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.48%/yr vs 7.55%/yr for SCJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.

Доходность

Сравнение доходности FJP и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJP показывает доходность 14.28%, а SCJ немного выше – 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJP имеют среднегодовую доходность 7.48%, а акции SCJ немного впереди с 7.55%.

FJP

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.81%
10 лет*
7.48%

SCJ

1 день
0.36%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.35%
6 месяцев
16.37%
1 год
30.15%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.36%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.28%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		14.35%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%

Correlation

The correlation between FJP and SCJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.79

The correlation between FJP and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJP и SCJ

Секторы
FJP
SCJ

Промышленность

45.0%
28.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.6%

Сырьевые материалы

9.7%
10.1%

Технологии

8.9%
11.2%

Коммунальные услуги

6.1%
2.1%

Финансовые услуги

5.6%
9.7%

Энергетика

4.2%
0.8%

Здравоохранение

3.6%
4.4%

Недвижимость

3.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.9%

Промышленность

FJP
45.0%
SCJ
28.9%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.0%
SCJ
14.6%

Сырьевые материалы

FJP
9.7%
SCJ
10.1%

Технологии

FJP
8.9%
SCJ
11.2%

Коммунальные услуги

FJP
6.1%
SCJ
2.1%

Финансовые услуги

FJP
5.6%
SCJ
9.7%

Энергетика

FJP
4.2%
SCJ
0.8%

Здравоохранение

FJP
3.6%
SCJ
4.4%

Недвижимость

FJP
3.5%
SCJ
8.4%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
SCJ
6.8%

Коммуникационные услуги

FJP
0.7%
SCJ
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с FJSCXSCJ с EWUSSCJ с FLJP

Доходность на риск

FJP vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.88

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.67

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.49

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

8.42

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJP vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FJP и SCJ

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-43.52%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.17%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-12.43%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-33.25%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-38.87%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.82%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-10.38%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.59%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и SCJ

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.03%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

13.13%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.11%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

15.81%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.29%

+2.59%

Сравнение комиссий FJP и SCJ

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и SCJ

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SCJ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.75%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FJP and SCJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.51%) compared to SCJ (4.03%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs SCJ's -43.52%.

On 10-year performance, SCJ leads with 7.55% vs 7.48% for FJP. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCJ has performed better with a 7.55% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

SCJ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.49% for FJP.

FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.49% for SCJ.

SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор