Сравнение FJAN с NVDO
FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. FJAN is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJAN charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности FJAN и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJAN показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
FJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJAN и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 6.59% | 5.66% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between FJAN and NVDO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJAN vs. NVDO — Ранг доходности на риск
FJAN
NVDO
Сравнение FJAN c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJAN | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJAN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FJAN и NVDO
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJAN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.58% | -16.25% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.93% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -4.97% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJAN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 31.91% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 31.91% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 31.91% | -21.53% |
Сравнение комиссий FJAN и NVDO
FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и NVDO
FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
FJAN and NVDO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for FJAN.
They also come from different issuers: FT Vest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for FJAN and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для FJAN и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор