Сравнение FJAN с JULB
FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FJAN is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FJAN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FJAN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJAN показывает доходность 6.59%, а JULB немного ниже – 6.52%.
FJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJAN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 6.59% | 3.58% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between FJAN and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJAN vs. JULB — Ранг доходности на риск
FJAN
JULB
Сравнение FJAN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJAN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.21 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FJAN и JULB
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.58% | -5.24% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.87% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 6.79% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.79% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 6.79% | +3.59% |
Сравнение комиссий FJAN и JULB
FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и JULB
Ни FJAN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FJAN and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.
FJAN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FJAN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FJAN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор