Сравнение FJAN с JULB
FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. FJAN is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FJAN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FJAN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJAN показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.48%.
FJAN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJAN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 5.60% | 3.41% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.48% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FJAN and JULB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJAN vs. JULB — Ранг доходности на риск
FJAN
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FJAN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJAN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJAN и JULB
Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.58% | -5.24% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.33% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.83% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FJAN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 6.80% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 6.80% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 6.80% | +3.56% |
Сравнение комиссий FJAN и JULB
FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJAN и JULB
Ни FJAN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FJAN and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.
FJAN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FJAN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FJAN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор