Сравнение FIYY с XDTE
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87K | $1.63K | $1.40K | |
| $7.06M | $7.78M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам FIYY и XDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.15% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.50% |
Correlation
The correlation between FIYY and XDTE is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDTE
Сравнение FIYY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и XDTE
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -19.09% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.25% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 11.84% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 13.85% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 13.85% | -8.20% |
Сравнение комиссий FIYY и XDTE
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и XDTE
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XDTE в 31.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and XDTE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
XDTE has the higher dividend yield at 31.42%, compared with 1.24% for FIYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор