Сравнение FIYY с ILTB
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). FIYY is actively managed, while ILTB is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам FIYY и ILTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.10% |
Correlation
The correlation between FIYY and ILTB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. ILTB — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILTB
Сравнение FIYY c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и ILTB
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -36.88% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -22.01% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -10.00% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и ILTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 7.64% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 12.61% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 11.53% | -6.58% |
Сравнение комиссий FIYY и ILTB
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и ILTB
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ILTB в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.02% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and ILTB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
ILTB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.13% for FIYY.
FIYY is categorized as Derivative Income, while ILTB is Long-Term Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор