Сравнение FIYY с GQI
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for GQI.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и GQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87K | $1.63K | $1.40K | |
| $1.09M | $1.01M | $2.07M |
Сравнение доходности по годам FIYY и GQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.15% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 7.50% |
Correlation
The correlation between FIYY and GQI is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. GQI — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQI
Сравнение FIYY c GQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | GQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и GQI
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и GQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -16.56% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.37% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.61% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и GQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | GQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 9.82% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 13.00% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 13.00% | -7.35% |
Сравнение комиссий FIYY и GQI
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и GQI
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GQI в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.64% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and GQI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.24% for FIYY.
FIYY is categorized as Derivative Income, while GQI is Quality Factor. They also come from different issuers: GraniteShares and Natixis. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.34% for GQI.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и GQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор