PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FIXT is a Global Equities fund tracking the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и DBO

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-10.96%

Correlation

The correlation between FIXT and DBO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов FIXT и DBO

Секторы
FIXT
DBO

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FIXT
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

FIXT

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

FIXT

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

DBO

-

Энергетика

FIXT

-

DBO

-

Финансовые услуги

FIXT

-

DBO
116.0%

Промышленность

FIXT

-

DBO

-

Недвижимость

FIXT

-

DBO

-

Технологии

FIXT

-

DBO

-

Коммунальные услуги

FIXT

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

FIXT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIXT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.02

+1.31

Просадки

Сравнение просадок FIXT и DBO

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-90.18%

+87.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-51.38%

+49.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-62.25%

+61.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

34.46%

-30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

32.29%

-28.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

31.78%

-28.01%

Сравнение комиссий FIXT и DBO

FIXT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и DBO

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and DBO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.90% for DBO.

FIXT is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Procure and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор