Сравнение FIXT с AVGV
FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. FIXT is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, FIXT returned 2.82% vs 34.41% for AVGV. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности FIXT и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXT показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 20.45%.
FIXT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.40%
AVGV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.59M | $4.75M | $4.07M | |
| $930.46K | $1.12M | $872.68K |
Сравнение доходности по годам FIXT и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.43% | 4.57% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.45% | 16.40% |
Correlation
The correlation between FIXT and AVGV is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXT vs. AVGV — Ранг доходности на риск
FIXT
AVGV
Сравнение FIXT c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXT | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.26 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 16.66 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXT и AVGV
Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXT | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.02% | -17.03% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -8.12% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.29% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.23% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.07% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXT и AVGV
Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.19%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXT | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.09% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 10.28% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 13.21% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 14.86% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 14.86% | -11.10% |
Сравнение комиссий FIXT и AVGV
FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXT и AVGV
Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AVGV в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.59% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.64% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIXT and AVGV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (3.09%) compared to FIXT (1.19%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs AVGV's -17.03%.
On 1-year performance, AVGV leads with 34.41% vs 2.82% for FIXT. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 34.41% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 1.59% for AVGV.
They also come from different issuers: Procure and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.26% for AVGV.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXT и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор