Сравнение FIXP с PSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).
FIXP и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и PSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | -0.32% | 4.72% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.
FIXP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и PSDM
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Доходность на риск
FIXP vs. PSDM — Ранг доходности на риск
FIXP
PSDM
Сравнение FIXP c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.60 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 4.17 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.19 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 16.21 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.60 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.99 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и PSDM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и PSDM
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности PSDM в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.53% | 5.27% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.91% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и PSDM
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и PSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -1.19% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.19% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.45% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.17% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.31% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и PSDM
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FIXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.91% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.18% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.96% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.02% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.02% | +1.80% |