Сравнение FIXP с IVEP
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FIXP is a Multisector Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. FIXP is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIXP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXP и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 0.59% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
Correlation
The correlation between FIXP and IVEP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. IVEP — Ранг доходности на риск
FIXP
IVEP
Сравнение FIXP c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.63 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и IVEP
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -7.34% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.18% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.00% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 25.95% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 25.95% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 25.95% | -22.16% |
Сравнение комиссий FIXP и IVEP
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и IVEP
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.37% | 5.27% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and IVEP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
FIXP has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 0.00% for IVEP.
FIXP is categorized as Multisector Bonds, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: FolioBeyond and Wedbush. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор