PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIX с XEON.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FIX торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 51.27% против 0.93% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

XEON.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.99%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		-0.38%15.43%-2.15%6.56%-5.55%-8.43%9.15%-2.59%-5.15%13.55%

Correlation

The correlation between FIX and XEON.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

FIX vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
0.58

+4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
0.91

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.11

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

0.75

+16.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

1.90

+57.58

FIX vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа XEON.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и XEON.DE

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-40.00%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-4.95%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-7.52%

-38.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-21.42%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-25.15%

-24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-19.51%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-21.19%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.95%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и XEON.DE

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

1.21%

+14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

4.37%

+33.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

6.33%

+47.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

7.62%

+37.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

7.32%

+35.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и XEON.DE

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIX and XEON.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор