Сравнение FIX с ENR.DE
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIX in Engineering & Construction, ENR.DE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, FIX returned 86.97%/yr vs 43.44%/yr for ENR.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и ENR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FIX торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у ENR.DE с доходностью 26.13%.
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
ENR.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 26.13%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 82.09%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIX и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 4.75% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 26.13% | 169.80% | 295.82% | -29.58% | -25.76% | -30.95% | 43.65% |
Correlation
The correlation between FIX and ENR.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, FIX and ENR.DE have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
FIX
ENR.DE
Сравнение FIX c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.26 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.58 | 2.91 | +14.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.47 | 10.26 | +49.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и ENR.DE
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -82.20% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -27.24% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -71.67% | +25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -77.19% | +31.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -19.20% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -31.73% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 7.75% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и ENR.DE
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Siemens Energy AG (ENR.DE) имеют волатильность 15.34% и 15.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 15.58% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 37.51% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 49.57% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 53.39% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 51.73% | -9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и ENR.DE
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ENR.DE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и ENR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FIX and ENR.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIX и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор