PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWTX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWTX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWTX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		-0.53%13.40%7.73%12.72%-15.86%8.40%26.21%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FIWTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.95%
1 год
10.96%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.77%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FIWTX:
FIWTX с FFEDXFIWTX с FFEZXFIWTX с FFWTXFIWTX с PHYQXFIWTX с FIWFXFIWTX с FXAIXFIWTX с AGG
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRKMXFCQTX с FRHMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FIWTX и FCQTX

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FIWTX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWTX
Ранг доходности на риск FIWTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWTX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWTXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.85

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.85

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

7.89

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWTX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWTXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.98

-0.28

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FCQTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FCQTX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		6.03%6.00%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FCQTX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWTXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-27.34%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-10.21%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-27.34%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.36%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-6.02%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.39%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWTXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.61%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

9.44%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

15.36%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

14.63%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

15.09%

-6.29%