PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с FXNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и FXNAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.42%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%.

FIWGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.24%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FIWGX и FXNAX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.93

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.59

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

4.47

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FXNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FXNAX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.08%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FXNAX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-19.51%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.71%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-18.54%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.23%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.87%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FXNAX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.64%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.61%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.35%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.04%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

4.99%

+0.54%