PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FIWGX и FSPGX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.02

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FSPGX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FSPGX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FSPGX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-32.66%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-16.17%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-32.66%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-13.03%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.43%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.70%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FSPGX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.71%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.37%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

22.58%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

21.52%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

21.66%

-16.13%