PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с BCOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и BCOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.42%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%.

FIWGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.24%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

BCOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.37%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий FIWGX и BCOIX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.05

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.50

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.80

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.39

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.07

-0.58

Корреляция

Корреляция между FIWGX и BCOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и BCOIX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.08%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и BCOIX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-18.13%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.54%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-18.13%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.84%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-2.19%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.85%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и BCOIX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.41%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.63%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.53%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.10%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.62%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

4.66%

+0.87%