PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWFX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWFX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWFX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWFX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		-0.33%11.81%6.76%11.32%-14.44%6.84%11.61%16.47%-3.39%12.67%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIWFX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FIWFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 4.81% соответственно.

FIWFX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.03%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIWFX:
FIWFX с FFWTXFIWFX с FIWTXFIWFX с FFLEXFIWFX с FDRRFIWFX с FFFAXFIWFX с FCNTXFIWFX с FNILX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FIWFX и TDIFX

FIWFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIWFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWFX
Ранг доходности на риск FIWFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.07

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.47

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.12

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWFX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWFX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWFX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.27

Корреляция

Корреляция между FIWFX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWFX и TDIFX

Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		5.48%5.46%5.21%2.60%3.14%2.90%2.67%18.25%3.19%1.99%1.91%1.77%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWFX и TDIFX

Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-12.21%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-2.84%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-12.21%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-12.21%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.83%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.77%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.84%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWFX и TDIFX

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.51%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

2.32%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

4.34%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

5.89%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

5.05%

+2.44%