PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и USMTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.49%5.33%1.79%6.89%-10.82%2.48%4.74%8.46%2.59%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FIWEX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с APUSXFIWEX с DFABXFIWEX с DFSMXFIWEX с FNILXFIWEX с FSELXFIWEX с FSKAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FIWEX и USMTX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FIWEX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.86

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

6.92

-5.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.29

-2.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

6.97

-5.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

36.30

-32.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.86

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.60

-2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.09

-1.52

Корреляция

Корреляция между FIWEX и USMTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и USMTX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.11%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и USMTX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-1.98%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-0.40%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-1.92%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.30%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.19%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.08%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и USMTX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.22%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.40%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

0.70%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

0.72%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

0.75%

+3.95%