PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWDX с FSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWDX с FSIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) and FSIAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIWDX returned 3.23%/yr vs 2.74%/yr for FSIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIWDX charges 0.61%/yr vs 0.96%/yr for FSIAX.

Доходность

Сравнение доходности FIWDX и FSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIWDX показывает доходность 3.15%, а FSIAX немного ниже – 3.02%.

FIWDX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.76%
С начала года
3.15%
6 месяцев
3.49%
1 год
9.43%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

FSIAX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.04%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWDX и FSIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		3.15%8.98%6.07%9.20%-11.76%3.51%7.60%11.20%-1.63%
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		3.02%8.59%5.03%8.83%-12.06%3.22%7.30%10.76%-1.73%

Correlation

The correlation between FIWDX and FSIAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.97

The correlation between FIWDX and FSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M

Часто сравнивают с FIWDX:
FIWDX с FBKWXFIWDX с FGRIXFIWDX с FBCGFIWDX с FHYDXFIWDX с FBALXFIWDX с FTECFIWDX с FADMX
Часто сравнивают с FSIAX:
FSIAX с FSMEXFSIAX с FFFFXFSIAX с VOOFSIAX с FSPGXFSIAX с FSKAXFSIAX с PRDGXFSIAX с FZROX

Доходность на риск

FIWDX vs. FSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWDX
Ранг доходности на риск FIWDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSIAX
Ранг доходности на риск FSIAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWDX c FSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWDXFSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.67

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.05

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.56

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

15.34

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWDX vs. FSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWDX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSIAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWDX и FSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWDXFSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.55

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FIWDX и FSIAX

Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FSIAX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и FSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWDXFSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-17.81%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.66%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-4.13%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-16.19%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.25%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.83%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWDX и FSIAX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) имеют волатильность 1.39% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWDXFSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.41%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.93%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

3.55%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

4.51%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.45%

+0.43%

Сравнение комиссий FIWDX и FSIAX

FIWDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSIAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWDX и FSIAX

Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FSIAX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		4.35%4.39%4.21%4.02%2.99%4.28%4.62%4.39%1.13%0.00%0.00%0.00%
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		4.02%4.06%3.21%3.71%2.71%4.01%4.32%4.07%3.51%3.70%3.49%3.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FIWDX and FSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSIAX has higher volatility (1.41%) compared to FIWDX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FIWDX dropped -15.96% vs FSIAX's -17.81%.

FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWDX и FSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор