PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWCX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWCX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FIWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWCX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWCX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund		7.07%43.38%4.94%18.99%-5.96%13.88%-3.94%17.30%-16.13%0.77%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, FIWCX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

FIWCX

1 день
1.43%
1 месяц
-0.52%
С начала года
7.07%
6 месяцев
15.17%
1 год
37.04%
3 года*
21.06%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Value Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FIWCX:
FIWCX с FINVXFIWCX с DFVIXFIWCX с SFNNXFIWCX с VYMIFIWCX с VGTFIWCX с MINIXFIWCX с FIVA
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FIWCX и TBGVX

FIWCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund

Доходность на риск

FIWCX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWCX
Ранг доходности на риск FIWCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWCX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWCXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.66

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.23

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.02

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

7.41

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWCX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWCX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWCXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.66

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между FIWCX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWCX и TBGVX

Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund		6.51%6.97%4.26%5.88%4.66%8.74%1.58%3.40%2.18%0.07%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FIWCX и TBGVX

Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWCXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-50.97%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.56%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-17.71%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-6.57%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.09%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWCX и TBGVX

Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FIWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWCXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.05%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.44%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

12.34%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

11.04%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

12.65%

+5.60%