Сравнение FIVY с FIYY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -0.89% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between FIVY and FIYY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FIVY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и FIYY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -2.51% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -1.91% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -1.50% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 4.95% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 4.95% | +27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 4.95% | +27.69% |
Сравнение комиссий FIVY и FIYY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и FIYY
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and FIYY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор