PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FIVQX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.22% соответственно.

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с PTSIXFIVQX с EPDPXFIVQX с FXAIXFIVQX с SIMYX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FIVQX и IVFIX

FIVQX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FIVQX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.12

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.75

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.40

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

18.54

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.22

+0.01

Корреляция

Корреляция между FIVQX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVQX и IVFIX

Дивидендная доходность FIVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.36%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и IVFIX

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-51.49%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.47%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-21.29%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-33.46%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.22%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-11.69%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.01%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и IVFIX

Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.59%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.19%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

14.67%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

12.97%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

14.74%

+3.14%